中国证监会行政处罚决定书（宗磊、张鹏）
〔2022〕13号
当事人:宗磊,男,1984年4月出生,住址:南京市鼓楼区。
张鹏,男,1987年6月出生,住址:郑州市金水区。
依据2005年修订的《中华人民共和国证券法》(以下简称2005年《证券法》)的有关规定,我会对宗磊、张鹏操纵“安德利”股价行为进行了立案调查、审理,并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利,当事人宗磊进行了陈述、申辩,未要求听证。当事人张鹏未提出陈述、申辩,也未要求听证。本案现已调查、审理终结。
经查明,宗磊、张鹏存在以下违法事实:
2018年7月25日至10月30日期间,宗磊、张鹏合作炒股。宗磊主要负责交易的组织、决策和实施。张鹏作为宗磊的主要合作方,与宗磊一同寻找资金和证券账户,派遣人员下单交易,并负责与股票接盘方对接等。
一、宗磊、张鹏控制使用账户情况
2018年7月25日至10月30日期间(以下简称操纵期间),宗磊、张鹏控制使用15个自然人证券账户和2个“行情精灵”子账户(以下统称账户组)。
(一)宗磊、张鹏控制使用15个自然人账户
综合当事人自认、相关人员指认、资金关联、交易终端关联等证据,宗磊、张鹏在操纵期间控制使用“宗磊”“温某国”等15个自然人证券账户。
(二)宗磊、张鹏控制使用2个“行情精灵”子账户
“行情精灵”软件是一款带有风控、分仓、账户管理等功能的证券交易管理软件。2018年10月11日、10月29日,宗磊先后从使用“行情精灵”软件开展配资业务的刘某等人处获得了账号为“1688835”和“1888016”的配资账户,其中子账户“1688835”对应“唐某伟”等78个证券账户,子账户“1888016”对应“华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·华旭56号证券投资集合资金信托计划”账户。
二、宗磊、张鹏操纵“安德利”股价
操纵期间,宗磊、张鹏控制账户组集中资金优势、持股优势连续买卖,并在其实际控制的账户之间进行交易,影响“安德利”股票价格和交易量。操纵期间,“安德利”股价从13.13元/股涨到15.82元/股,涨幅20.49%。同期上证综指涨幅为-3.10%,偏离23.59个百分点。经计算,账户组获利7,492,745.22元。
宗磊、张鹏操纵“安德利”股价行为包括三个阶段:一是建仓阶段即2018年7月25日至10月11日,账户组以买入为主,累计买入660.90万股,累计卖出38.21万股,持仓量占流通股比例由0上升至11.15%;二是拉抬阶段即2018年10月12日至10月29日,累计买入560.88万股,累计卖出96.38万股,持仓量进一步上升至19.46%,“安德利”股价从13.19元/股上涨至17.58元/股;三是出货阶段即2018年10月30日,账户组大量卖出“安德利”股票,持仓量占流通股比例从19.46%降至9.1%,当日股价跌停,之后当事人借用的账户被配资方收回,剩余股票至11月1日基本清仓。
(一)集中资金优势、持股优势连续买卖
操纵期间的64个交易日中,账户组在59个交易日内存在申买行为,40个交易日的申买量为市场排名第一,42个交易日的买成交量为市场排名第一。
操纵期间,账户组累计买入“安德利”1,255.55万股,买入金额18,068.55万元。账户组买成交量(扣除对倒交易量)占当日市场成交量比例的均值为14.46%,最高为51.69%。其中,在拉抬阶段,账户组买成交量(扣除对倒交易量)占当日市场成交量比例的均值为21.92%。
操纵期间,账户组持有“安德利”占流通股本比例均值为8.91%。其中,账户组持仓占流通股本比例超过5%的有54个交易日,最高持仓达公司流通股本的19.46%。
操纵期间,账户组存在盘中拉抬、尾市拉抬等异常交易行为。较典型的交易日有2018年10月12日、18日、19日、22日、29日等。
如2018年10月19日14:41:57至14:56:52,账户组分97笔申买38.67万股,其中以不低于卖一价或市价申买34.66万股,占该时段账户组同向总申报量的比例为89.63%,占该时段市场申买量的比例为69.84%。期间账户组买入成交31.51万股,占同期市场成交量的88.72%。期间“安德利”股价涨幅达3.54%。
又如2018年10月29日14:45至15:00,账户组共计申买68.47万股,占该阶段市场申买量比例57.37%;剔除收市前三分钟集合竞价时段,账户组申买46.89万股,其中以不低于卖一价或市价申买量占30.82%。当日尾市时段账户组共计买入成交42.20万股,占同期市场成交量的50.83%,“安德利”股价涨幅达3.96%。
(二)在自己实际控制的账户之间进行交易
操纵期间,宗磊、张鹏共计有8个交易日在自己实际控制的账户之间交易“安德利”,累计交易82.73万股。当日账户组对倒交易量占市场成交量超过10%的有2个交易日,最高达15.8%。
以上事实,有相关证券账户资料、银行账户资料、相关人员询问笔录及书证、电子设备取证信息、交易所相关数据等证据证明,足以认定。
宗磊、张鹏的上述行为违反了2005年《证券法》第七十七条第一款第一项和第三项的规定,构成2005年《证券法》第二百零三条规定的操纵证券市场行为。
当事人宗磊提出如下申辩意见:第一,温某国银河证券账户的交易决策由温某国本人作出,宗磊仅与温某国交流了股票交易心得,未控制该账户。第二,希望能够分开宗磊与张鹏的处罚金额,且当事人个人没有违法所得,还因被相关人员起诉,负债累累,恳请证监会酌情减少罚没金额。
经复核,我会对当事人宗磊的申辩意见不予采纳,理由如下:
首先,综合宗磊的自认、相关人员指认及资金往来、微信聊天记录等在案证据,足以证明宗磊在操纵期间实际控制该证券账户。宗磊称该账户的交易决策由温某国本人作出,缺乏证据支持,不予采信。
其次,《证券法》第二百零三条规定的“没收违法所得”的范围,应当包括违法行为所产生的全部收益,至于该收益是否最终完全归属于操纵行为人,均不影响本案操纵违法所得的认定。
再次,根据宗磊、张鹏共同操纵股价的事实及二人在共同操纵行为中的作用,我会认定宗磊、张鹏应对涉案违法行为承担同等责任,据此决定没收其共同违法所得,并对宗磊、张鹏分别处以等额罚款,责任划分明确,过罚相当,并无不当。
最后,我会已综合考虑当事人违法行为、主观方面及配合程度等因素,量罚适当,对宗磊请求减少罚没金额的意见不予采纳。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,依据2005年《证券法》第二百零三条的规定,我会决定:没收宗磊、张鹏操纵市场违法所得7,492,745.22元,并对宗磊、张鹏分别处以11,239,117.83元罚款。
上述当事人应自收到本处罚决定书之日起15日内,将罚款汇交中国证券监督管理委员会开户银行:中信银行北京分行营业部,账号:7111010189800000162,由该行直接上缴国库,并将注有当事人名称的付款凭证复印件送中国证券监督管理委员会行政处罚委员会办公室备案。当事人如果对本处罚决定不服,可在收到本处罚决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议,也可在收到本处罚决定书之日起6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间,上述决定不停止执行。
中国证监会
2022年3月22日